Trading sistema expectativa fórmula

Um sistema de negociação pode ser caracterizado como uma distribuição dos R-múltiplos que gera A expectativa é simplesmente a média, ou média, R-multiple generated. But o que isso significa, exatamente. A Breve Resumo do Risco e R-Multiples. Se você Ve ler qualquer um dos livros do Dr. Tharp s, você sabe por agora que é muito mais eficiente para pensar sobre os lucros e perdas de seus negócios como uma relação do risco inicial tomada R. Vamos apenas passar por cima novamente, embora. Um dos segredos reais do sucesso de negociação é pensar em termos de risco-para-recompensa índices cada vez que você tomar um comércio Pergunte a si mesmo, antes de tomar um comércio, qual é o risco neste comércio é a recompensa potencial vale o risco potencial Assim como você determinar o risco potencial de um comércio Bem, no momento em que você entrar em qualquer comércio, você deve pré-determinar algum ponto em que você vai sair do comércio para preservar o seu capital Esse ponto de saída é o risco que você tem No comércio, ou a sua perda esperada Por exemplo, se você comprar um estoque 40 e decidir obter T se cair para 30, então o risco é 10. O risco que você tem em um comércio é chamado R Isso deve ser fácil de lembrar, porque R é curto para o risco R pode representar o seu risco por unidade, que, no exemplo, É 10 por ação, ou pode representar seu risco total Se você comprou 100 ações de ações com um risco de 10 por ação, você teria um risco total de 1.000. Lembre-se de pensar em termos de risco-recompensa ratios Se você Sabe que o seu risco inicial total em uma posição é 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma relação do seu risco inicial Por exemplo, se você fizer um lucro de 2.000 2 x 1000 ou 20 partes, o seu lucro é 2R If Você faz um lucro de 10.000 10 x 1000, seu lucro é 10R. A mesma coisa trabalha para perdas Se você perder 500, sua perda é 0 5R Se você perder 2000, sua perda é 2R. But esperar, você pode dizer Como eu poderia Ter uma perda 2R se o meu risco total foi 1000.Well, talvez você didn t manter a sua palavra sobre a tomada de uma perda 1000 e não conseguiu sair quando você deve ter Talvez o mar Ket gapped para baixo contra você Perdas maiores do que 1R acontecem o tempo todo Seu objetivo como um comerciante ou como um investidor é manter suas perdas em 1R ou menos Warren Buffet, conhecido por muitos como o mundo do investidor mais bem sucedido, diz que a regra número um De investir é não perder dinheiro Mas isso não é particularmente útil conselhos para aqueles que estão tentando criar uma estrutura de risco significativo para a sua negociação Afinal, mesmo Warren Buffet experiências perdas Uma versão muito melhor de sua regra seria, manter suas perdas para 1R ou less. When você tem uma série de lucros e perdas expressa como risco-recompensa ratios, o que você realmente tem é o que Van chama uma R-múltiplas distribuição Consequentemente, qualquer sistema de negociação pode ser caracterizada como uma R-distribuição múltipla De fato, Você vai achar que pensar sobre o sistema de comércio como R-múltiplas distribuições realmente ajuda a entender o seu sistema e aprender o que você pode esperar deles no futuro. Então, o que tudo isso tem a ver com a expectativa E o valor médio de um conjunto de números de um sistema s R-distribuição múltipla é igual à expectativa do sistema s. A expectativa dá-lhe o valor médio de R que você pode esperar de um sistema em muitas operações Põr outra maneira, a expectativa diz-lhe quanto você Pode esperar para fazer, em média, por dólar arriscado, ao longo de um número de trades. At no coração de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos que os resultados devem mostrar uma expectativa matemática positiva para o método de negociação a ser Rentável Chuck Branscomb. So quando você tem uma distribuição de negócios para analisar, você pode olhar para o lucro ou perda gerada por cada comércio em termos de R quanto foi lucro e perda com base em seu risco inicial e determinar se o sistema é uma rentável Este sistema tem uma expectativa de 2R, o que significa que, a longo prazo, você pode esperar que ele faça duas vezes o que você arrisca, com base nos dados disponíveis. Note que você só pode Ter uma boa idéia de sua sy Stem s expectativa quando você tem um mínimo de trinta negócios para analisar A fim de realmente obter uma imagem clara da expectativa do sistema s, você deve realmente ter em algum lugar entre 100 e 200.So no mundo real de investir ou de negociação, a expectativa diz-lhe O lucro líquido ou perda que você pode esperar sobre um grande número de operações de unidade única Se o montante total de dinheiro perdido é maior do que o montante total de dinheiro adquirido, você é um perdedor líquido e tem uma expectativa negativa Se o montante total de dinheiro Ganhou é maior do que a quantidade total de dinheiro perdido, você é um vencedor líquido e tem uma expectativa positiva. Por exemplo, você poderia ter 99 negociações perdendo, cada um custando-lhe um dólar, para uma perda total de 99 No entanto, se você tivesse um Ganhando o comércio de 500, você teria uma recompensa líquida de 401 500 menos 99, apesar do fato de que apenas um de seus comércios foi um vencedor e 99 de seus comércios foram perdedores. Vamos terminar nossa definição de expectativa aqui, porque é um assunto que Pode tornar-se muito mais complexo. Van T Harp tem escrito extensivamente sobre este tema é um dos principais conceitos que ele ensina Como você se tornar cada vez mais familiarizado com R-Multiplos, dimensionamento de posição e desenvolvimento do sistema, a expectativa se tornará muito mais fácil de entender. Para dominar com segurança a arte de negociação Ou investindo, é melhor aprender e entender todo este material Pode parecer complexo às vezes, mas nós incentivamo-lo a perseverar Quando você o agarrar verdadeiramente eo trabalhar para dominá-lo, você catapult suas possibilidades do sucesso real nos mercados. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico. Introdução ao dimensionamento de posição E-learning Course. How você decide o quanto você deve risco em seu próximo trade. Risk muito e você pode explodir sua conta Risco muito pouco e uma grande vitória Nem sequer pagar pelo seu jantar. Introdução ao Estratégias de Dimensionamento de Posições O curso inclui atividades de aprendizado áudio-visual e interativo que explicam este assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Ics de estratégias de dimensionamento de posição ea diferença dramática que podem fazer em seus resultados. Porque o curso é uma introdução às estratégias de dimensionamento de posição, cobre o material básico e oferece um começo grande ao processo de compreensão e de utilização dos conceitos e inclui o material na compreensão Incluindo o livro examples. The O guia definitivo para Positing Sizing abrange material muito extenso e vai para a profundidade técnica em muitas áreas Como o seu nome implica, é realmente muito definitivo No entanto, algumas pessoas acham estratégias de dimensionamento de posição para ser um tema complicado e ter Um tempo difícil agarrar e aplicar as idéias do livro, por isso desenvolvemos este e-curso para dois grupos primários de pessoas visual auditivo aprendizes que aprendem mais eficazmente a partir de um formato instrucional cheio de recursos interativos e aqueles que realmente não estão interessados ​​na Aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posições, mas percebem que uma introdução ao tópico Este curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de compreender o risco e como manter as perdas a um mínimo. Vemos um curso natural de estudo começando com o e-curso e, em seguida, avançar para o Guia definitivo. Também aprenderá muito sobre como posicionar o dimensionamento quando você joga o Positing Sizing Trading Simulation Game Os três primeiros níveis são free. The Rest of The Tharp Think Concepts. Perfectionism, jogo, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o trigger. These são apenas Algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias O que nos leva a pensar desta forma e como podemos aprender a tornar-se mais e mais rentáveis ​​comerciantes more. Everyone está procurando o Santo Graal nos mercados Como você encontra o ideal Sistema de negociação, o estoque que vai decolar ou que um grande vencedor com o seu nome nele. Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam Mas a maioria das pessoas, após a compra de um sistema, não seguirá o sistema Ou trocá-lo exatamente como era pretendido Por que não ler mais. Risco para a maioria das pessoas parece ser um indefinível termo baseado medo é muitas vezes equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvido em futuros ou opções é arriscado Van S definição é muito diferente do que muitas pessoas pensam ler mais. Dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de comércio que lhe diz o quanto Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio Pobre posição dimensionamento é a razão por trás de quase todos os casos de blowouts conta Leia mais. Depois de um número de anos pesquisando estratégias de dimensionamento de posição, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama o número de qualidade do sistema ou SQN mais. O mercado não deve você ou ninguém grandes riquezas O mercado Faz, no entanto, ocasionalmente provocar um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fácil durante bolhas e outras manias só para levá-los de novo Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você Eed para abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você iria abordar qualquer empreendimento de alto nível ler mais. Se você ainda não é um assinante, considere subscrever o e-mail semanal de Van Tharp cada semana você receberá artigos informativos, negociação Dicas e uma atualização mensal sobre as condições do mercado também, você vai ter as idéias mais recentes da Van antes de qualquer outra pessoa Não há nenhuma taxa e nós não compartilhamos sua informação Clique aqui. Trading s Santo Graal Seu calculator. Becoming um comerciante bem sucedido É uma viagem desafiadora As chances de sucesso são empilhadas contra cada indivíduo desde o início Não só você tem que aprender como os mercados de trabalho, mas você também tem que determinar quais os mercados de comércio e como trocá-los Todos começam com o mesmo objetivo Em mente para ganhar dinheiro A questão desafiadora é como. Infelizmente, a maioria dos comerciantes começam a se concentrar nas peças erradas do quebra-cabeça Eles trabalham diligentemente tentando identificar a configuração perfeita e ponto de entrada Com pouca ou nenhuma consideração para o que realmente leva para ter sucesso Se as pessoas são a sorte de sobreviver o primeiro ano ou dois, eles finalmente aprender que a negociação é simplesmente um jogo de números Declarado de forma diferente, é tudo sobre a matemática Cada indivíduo deve compreender claramente o que As fórmulas são mais importantes na negociação e, em seguida, determinar como aplicar essas fórmulas para sua abordagem de negociação individual. Uma vez que você entenda o papel da matemática joga na negociação, você precisa determinar quais fórmulas são importantes Com tantos termos vagamente utilizados na indústria, é Difícil saber quais são as matérias e quais não Vamos começar com o básico ver As principais variáveis ​​abaixo. Um dos conceitos mais importantes para os novos comerciantes para entender é que para analisar adequadamente uma metodologia de negociação potencial, todas as principais variáveis ​​são Necessário Analisar uma metodologia de negociação baseada em componentes individuais por si só não é suficiente Só porque um sistema tem uma alta taxa de vitória doesn t significa que faz dinheiro E um methodo Logy com uma alta taxa de vitória e rácio de perda de vitória alta pode produzir muito menos em lucros totais do que outro se negocia muito raramente Um comerciante bem sucedido deve saber cada um destes três pontos de dados matemáticos para analisar corretamente uma abordagem de negociação. A primeira variável, , Simplesmente identifica a probabilidade de seu sistema de ganhar um comércio A taxa de vitória também é usada em dois dos termos matemáticos mais importantes relacionados ao fator de lucro de negociação e expectativa Ambas as fórmulas definem se um sistema é rentável ou não ver Fator de lucro e Expectativa, Qual é a diferença entre o fator de lucro ea expectativa A resposta nada Eles são duas maneiras diferentes de expressar o mesmo resultado É fundamental conhecer o fator de lucro ou a expectativa de seu sistema de negociação Se você don t, então você está destinado a contribuir com o seu Dinheiro para a conta de outro comerciante. Razão de perda de lucro e recompensa também são dois termos diferentes para o mesmo resultado Um é expresso como um valor e outro um Sa ratio Estes termos são amplamente discutidos na indústria e todos parecem ter uma opinião sobre quais são os valores ideais Quantas vezes você já ouviu ou leu, Nunca tome uma configuração que não tem uma recompensa mínima a razão de risco de 2 para 1 Que realmente suficiente informação É mesmo uma declaração verdadeira. Qual desses sistemas você preferiria comércio assumindo SP 500 contrato de futuros, ES 50 por point. A Dois pontos de 100 e quatro pontos de parada 200 1 2 recompensa risk ratio. B Quatro Ponto-alvo 200 e dois pontos de parada 100 2 1 recompensa risco ratio. That sa nenhum acéfalo, direito Resposta B claramente atende às orientações que a maioria dos especialistas discutir Mas, o que se você tivesse mais informações Say. A Dois pontos alvo 100 , Ponto de quatro pontos de 200 e 80 taxa de vitória. B Quatro pontos de destino 200, dois pontos de parada 100 e 40 taxa de vitória. Now, a resposta não é tão clara e parece que é hora de quebrar a calculadora Let s Use a fórmula de expectativa para conduzir nossa análise de ambos os exemplos. 100 x 0 80 200 x 0 20 40 expectativa Por trade. B 200 x 0 40 100 x 0 60 20 expectativa por trade. The imagem é agora muito mais clara ea resposta para a maioria das pessoas provavelmente mudaria agora que eles têm informações adequadas para comparar as duas configurações corretamente Mas mesmo esses dados não são O suficiente para determinar a superioridade de um sistema sobre o outro. Sobre o Author. Tim Mock comércios para sua conta individual e é um treinador de negociação com o Mestre Gap Inc Você pode alcançá-lo at. How para calcular a expectativa de seu Forex Trading System. September 14th , 2017.Here é um manual curto como calcular a expectativa de sua estratégia de negociação forex. A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar como confiável seu sistema de negociação forex é Você deve voltar e olhar para todos os seus negócios que foram rentáveis ​​versus todos Seus negócios perdedores Em seguida, calcule o quão rentável seus vencedores foram versus o quanto seus perdedores te custaram. Se você não tem essas estatísticas, você também pode testar o seu sistema em dados históricos. Aqui está a expectativa para Mula. W significa Média Winning Comércio L significa Média Perdendo Comércio P significa Percentagem Win Ratio. Example Você fez 10 comércios Seis deles foram ganhar comércios e 4 estavam perdendo comércios Isso significa que a percentagem vitória relação é 6 10 ou 60 Se o seu seis comércios Lhe o lucro de 2.400, então sua vitória média é 2.400 6 400 Se suas perdas foram apenas 1.200, então sua perda média é 1.200 4 300 Aplicar estes números à fórmula de expectativa. E 1 400 300 x 0 6 1 0 40 ou 40. Neste exemplo, a expectativa do seu sistema de negociação é de 40 Isso significa que sua estratégia de negociação vai retornar 40 centavos por cada dólar investido negociado no longo prazo.